Battez le beurre avec le sucre pour obtenir une crème en ajoutant les jaunes d'oeuf 1 à 1.

Tamisez la farine, la maïzena, la levure et le bicarbonate et ajoutez à la préparation précédente avec le cognac, l'extrait de vanille et le zeste de citron râpé.

Faites une pâte sans pétrir et laissez-la réposer au frigo pendant 15 min.

Préchauffez votre four th.6 (180°C).

Étendez la pâte sur une épaisseur d'1 cm et coupez des rondelles de 4 cm diamètre.

Placez-les sur une plaque propre et enfournez pendant 10 min. Elles doivent être pâles, pas dorées. Laissez refroidir.

Étalez sur une face de chaque rondelle de la confiture de lait. Collez-les 2 à 2.

Enduisez les bords de chaque alfajor avec de la confiture de lait puis faites-les rouler dans la noix de coco râpée.